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仿真期指追隨現(xiàn)指走強

2008年05月15日 08:24 來源：中國證券報

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    周三，滬深兩市股指低開高走。市場憂慮情緒隨著川渝震區(qū)上市公司陸續(xù)公告受災(zāi)情況而消除，從而激發(fā)市場強勁反彈，個股全面回升，銀行股開始走強，拉動股指快速攀升，而農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥等近期強勢題材股出現(xiàn)沖高回落，令市場產(chǎn)生震蕩。全日大盤維持震蕩上揚，漲幅較大。仿真交易遠月合約0812大幅高開，其余合約繼續(xù)低開。昨日期貨合約隨現(xiàn)貨指數(shù)大幅走強，走勢跟現(xiàn)指基本接近，遠月合約0809、0812擊穿漲熔斷價，市場做多熱情高漲，后期隨著現(xiàn)指企穩(wěn)繼續(xù)走強，遠期合約有望擴大漲勢。

    當月合約0805結(jié)算價上漲2.54%，漲幅最小，成交量繼續(xù)減少，持倉有所增加。0806結(jié)算價上漲4.2%，成交量較前日有所回落。0809結(jié)算價漲6.06%，成交量有所減少。0812結(jié)算價上漲6.72%，漲幅最大，成交量大幅擴大的同時持倉量略有增加。近月合約0805基差有所擴大，增加37.7點到66.3點。0806基差增加200.7點到529.3點。遠月合約昨日大幅走強，基差大幅增加。0809基差增加248.1點到1464.3點，0812基差增加282.7點到2101.3點。

    昨日遠月合約漲幅較大，我們關(guān)注的合約之間價差均有所擴大。0860-0805合約之間價差增加163點到463點，前期關(guān)注賣0805，買0806合約之間跨期套利大幅獲利，可以了結(jié)。隨著0805交割臨近，后期可關(guān)注其它合約之間跨期套利機會。0809-0806合約之間價差增加47.4點，0812-0809合約之間價差增加34.6點，前期關(guān)注的買0806、賣0809、買0812三個合約之間蝶式套利小幅虧損，建議繼續(xù)持倉關(guān)注。