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中證公司:關(guān)于發(fā)布中證全債指數(shù)的公告

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年12月03日 10:35

    為綜合反映滬深證券交易所和銀行間債券市場價格變動趨勢，為債券投資者提供投資分析工具和業(yè)績評價基準(zhǔn)，中證指數(shù)有限公司將于2007年12月17日正式發(fā)布中證全債指數(shù)，該指數(shù)從滬深交易所和銀行間市場挑選國債、金融債及企業(yè)債組成樣本券，基日為2002年12月31日，基點(diǎn)為100點(diǎn)(編制方案附后)。

    中證指數(shù)有限公司

    2007年12月3日

    附

    中證全債指數(shù)編制方案

    一、指數(shù)代碼、名稱

    指數(shù)名稱：中證全債指數(shù)

    指數(shù)簡稱：中證全債

    指數(shù)英文名稱：CSI Aggregate Bond Index

    指數(shù)英文簡稱：CSI Aggregate Bond

    二、選樣

    ?債券種類：在上海證券交易所、深圳證券交易所及銀行間市場上市的國債、金融債及企業(yè)債。債券的信用級別為投資級以上。債券幣種為人民幣。

    ?發(fā)行量：暫不考慮發(fā)行量限制。

    ?債券剩余期限：一年以上。

    ?附息方式：固定利率付息和一次還本付息。

    三、指數(shù)計算

    (一)基日

    基日為2002年12月31日，基點(diǎn)為100點(diǎn)。

    (二)計算公式

    以樣本債券的發(fā)行量為權(quán)數(shù)，采用派許加權(quán)綜合價格指數(shù)公式計算。公式為：

    報告期指數(shù)=[(報告期樣本債券的總市值+報告期債券利息及再投資收益)/基期]×基期指數(shù)

    其中，總市值=∑(全價×發(fā)行量)

    全價=凈價+應(yīng)計利息

    報告期債券利息及再投資收益表示將當(dāng)月付息樣本債券利息收入再投資于債券指數(shù)本身所得收益。

    (三)取價規(guī)則

    選取債券交易價格為凈價；

    交易所債券(是指僅在交易所交易的債券)：首先取做市商最優(yōu)報價(最優(yōu)報價=(最高買價+最低賣價)/2，下同)，若無，取日收盤價，再無，采用模型定價；

    銀行間債券(是指僅在銀行間交易的債券)：首先取做市商最優(yōu)報價，若無，取日內(nèi)加權(quán)收盤價，再無，采用模型定價；

    跨市場債券(是指同時在兩個及以上市場交易的同一債券品種)：若存在銀行間做市商報價，首先取最優(yōu)銀行間報價，若無，取其在交易所的收盤價(交易所如有做市商報價，則先取最優(yōu)報價)，再無，取其在銀行間的日內(nèi)加權(quán)收盤價，再無，考慮模型定價。

    四、指數(shù)修正

    (一)修正公式

    當(dāng)樣本券的市值出現(xiàn)非交易因素的變動時，采用“除數(shù)修正法”修正原除數(shù)，以保證指數(shù)的連續(xù)性。修正公式為：

    修正前的市值    修正后的市值

    -----------------=------------------

    原除數(shù)                新除數(shù)

    其中，修正后的市值=修正前的市值+新增(減)市值；

    由此公式得出新除數(shù)(即修正后的除數(shù)，又稱新基期)，并據(jù)此計算以后的指數(shù)。

    (二)需要修正的幾種情況

    發(fā)生指數(shù)樣本券調(diào)整時，在調(diào)整實(shí)施前一個交易日修正指數(shù)。

    凡有樣本債券發(fā)生發(fā)行量變動，在變動日前修正指數(shù)。

    月末最后一個交易日，將當(dāng)月樣本債券利息及再投資收益從指數(shù)中去除。

    五、指數(shù)調(diào)整

    新券計入：符合基本條件的債券自下個月第一個交易日起計入指數(shù)。

    不合格券剔除：每月最后一個交易日，將不合格債券(剩余期限不到一年或信用級別投資級以下)剔除。

來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)綜合

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