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中證指數(shù)公司日前宣布，將于2008年1月21日正式發(fā)布滬深300風(fēng)格指數(shù)系列。
據(jù)介紹，該指數(shù)系列共4只指數(shù)，包括滬深300成長指數(shù)和滬深300價(jià)值指數(shù)，滬深300相對(duì)成長指數(shù)和滬深300相對(duì)價(jià)值指數(shù)。滬深300風(fēng)格指數(shù)系列均以2004年12月31為基期，基點(diǎn)為1000點(diǎn)。滬深300風(fēng)格指數(shù)系列的推出，從風(fēng)格特征的角度進(jìn)一步刻畫了滬深300指數(shù)，也為投資者提供了新的業(yè)績基準(zhǔn)和資產(chǎn)配置工具。
根據(jù)已公布的指數(shù)方案，滬深300風(fēng)格指數(shù)系列采用七個(gè)因子來衡量樣本公司的成長和價(jià)值特征。衡量成長特征的因子有：過去3年主營業(yè)務(wù)收入增長率，過去3年凈利潤增長率和內(nèi)部增長率（內(nèi)部增長率=凈資產(chǎn)收益率（1-紅利支付率））。衡量價(jià)值特征的因子有：股息收益率（D/P）、每股凈資產(chǎn)與價(jià)格比率（B/P）、每股凈現(xiàn)金流與價(jià)格比率（CF/P）、每股收益與價(jià)格比率（E/P）。
滬深300成長指數(shù)和滬深300價(jià)值指數(shù)的樣本數(shù)量均固定為100只。滬深300成長指數(shù)是由滬深300指數(shù)樣本股中成長特征最顯著的100只股票組成，滬深300價(jià)值指數(shù)是由滬深300指數(shù)樣本股中價(jià)值特征最顯著的100只股票組成。滬深300相對(duì)成長和滬深300相對(duì)價(jià)值指數(shù)則是由滬深300指數(shù)全部樣本股組成，樣本股的市值按照一定的風(fēng)格權(quán)重分配到相對(duì)成長與相對(duì)價(jià)值指數(shù)中。
截至2008年1月7日，滬深300成長指數(shù)與滬深300價(jià)值指數(shù)總市值占滬深300指數(shù)的比例分別為55.47%和41.65%，流通市值占比分別為47.39%和44.16%。滬深300相對(duì)成長指數(shù)和滬深300相對(duì)價(jià)值指數(shù)占滬深300總市值比例分別為55.48%和44.52%，流通市值占比為52.14%和47.86%。
截至2008年1月7日，滬深300成長指數(shù)與滬深300價(jià)值指數(shù)較基日上漲486.94%和487.07%，滬深300相對(duì)成長指數(shù)與滬深300相對(duì)價(jià)值指數(shù)上漲451.61%和438.38%，同期滬深300指數(shù)的漲幅為455.66%。（李磊）
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