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亞市21日美元兌日元外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率小幅走高

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年04月21日 16:35

    亞洲匯市21日美元兌日元外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率小幅走高，下行風(fēng)險(xiǎn)依然存在。市場(chǎng)關(guān)注美國3月份成屋銷售以及耐用品訂單等數(shù)據(jù)。

    亞洲匯市21日美元兌日元外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率小幅走高；盡管美元兌日元一度升至1個(gè)半月高點(diǎn)，但部分投資者買入期權(quán)以對(duì)沖美元下跌風(fēng)險(xiǎn)。

    一日資銀行一位期權(quán)交易員稱，美元兌日元回升主要得益于美國金融機(jī)構(gòu)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，但不少交易人士仍對(duì)美元是否已展開全面反彈持懷疑態(tài)度。

    該交易員稱，鑒于美國當(dāng)前的實(shí)體經(jīng)濟(jì)狀況(表現(xiàn)為消費(fèi)支出下滑以及勞動(dòng)力市場(chǎng)疲軟)，美元很可能再度走低，因此，旨在對(duì)沖美元下滑風(fēng)險(xiǎn)的期權(quán)需求暫時(shí)不會(huì)消退。

    該交易員稱，本周1個(gè)月期美元兌日元平價(jià)期權(quán)隱含波動(dòng)率可能會(huì)進(jìn)一步升至15%，21日?qǐng)?bào)12.90%/13.40%。

    他補(bǔ)充說，東京部分交易人士已做好應(yīng)對(duì)美元兌日元在5月初跌至100日元的準(zhǔn)備。

    美國將在4月剩余時(shí)間內(nèi)公布幾個(gè)重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，其中包括：定于22日公布的3月份成屋銷售數(shù)據(jù)以及24日公布的3月份耐用品訂單數(shù)據(jù)。

    一日資銀行另外一個(gè)交易員稱，若這些數(shù)據(jù)能像上周的業(yè)績(jī)報(bào)告一樣緩解市場(chǎng)對(duì)美國經(jīng)濟(jì)前景的擔(dān)憂，那么美元有望延續(xù)升勢(shì)，期權(quán)需求可能會(huì)隨之減弱。

    不過，若事實(shí)并非如此，很多投資者仍將對(duì)美元近期跌破100美元保持警惕，并促使他們買進(jìn)期權(quán)，從而推動(dòng)隱含波動(dòng)率走高。

    花旗集團(tuán)18日公布的業(yè)績(jī)報(bào)告基本符合市場(chǎng)預(yù)期，緩解了市場(chǎng)對(duì)美國金融體系的擔(dān)憂，同時(shí)推動(dòng)美元兌日元一度升至1個(gè)半月高點(diǎn)104.64日元。格林威治時(shí)間02:30，美元位于103.90日元附近。

    以下是格林威治時(shí)間02:30的1個(gè)月期外匯期權(quán)隱含波動(dòng)率：

    東京匯市紐約匯市東京匯市

    21日 18日18日

    美元/日元12.90%/13.40% 12.60%/13.20% 13.30%/13.90

    %歐元/美元10.45%/10.85% 10.60%/11.00% 10.30%/10.90

    %歐元/日元11.35%/12.15% 11.10%/11.00% 11.30%/12.10

    %3個(gè)月期外匯期權(quán)的隱含波動(dòng)率：

    美元/日元12.00%/12.40% 11.80%/12.20% 12.70%/13.10

    %上述隱含波動(dòng)率為場(chǎng)外交易市場(chǎng)平價(jià)期權(quán)的隱含波動(dòng)率。

    在1個(gè)月期德爾塔值為0.25的期權(quán)組合中，針對(duì)日元看漲/美元看跌期權(quán)的隱含波動(dòng)率差為3.10%/3.70%，紐約市場(chǎng)18日為2.30%/3.00%。

    （來源：外匯之星）

來源：中金在線

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