東京匯市周一，美元/日圓外匯期權(quán)引申波幅走高，因美元恢復(fù)跌勢。此前，七大工業(yè)國(GroupofSeven,簡稱G7)會(huì)議后美元曾短暫獲得支撐。G7調(diào)整了聲明內(nèi)容，加強(qiáng)了針對匯率的措辭，從而短暫提振美元上揚(yáng)；但由于大多數(shù)市場人士認(rèn)為近期不會(huì)有市場干預(yù)，美元匯率又迅速下滑。一位期權(quán)交易員表示，鑒于G7聲明內(nèi)容的調(diào)整并沒有提振美元大幅上揚(yáng)，市場人士再度開始關(guān)注美國經(jīng)濟(jì)前景低迷所帶來的下行風(fēng)險(xiǎn)。期權(quán)交易員稱，市場人士當(dāng)前可能不會(huì)讓美元大幅下挫，而美元可能繼續(xù)維持下行趨勢。1個(gè)月期平價(jià)美元/日圓外匯期權(quán)引申波幅可能不會(huì)大幅走低。上述期權(quán)交易員表示，G7聲明公布后，市場人士可能不希望將美元壓得過低，但美元/日圓在今日晚些時(shí)候歐洲交易時(shí)段開始后可能進(jìn)一步小幅下跌。該交易員補(bǔ)充稱，如果全球股市保持疲軟且避險(xiǎn)情緒增加促使日圓融資套利交易頭寸被刪除，則將給美元/日圓帶來壓力。期權(quán)交易員表示，東京匯市交易時(shí)段截至當(dāng)前尚未出現(xiàn)大規(guī)模的交易，但如果美元跌破100.50日圓，則外匯期權(quán)引申波幅可能再度上揚(yáng)，因市場人士需要買進(jìn)外匯期權(quán)以對沖美元進(jìn)一步下跌的風(fēng)險(xiǎn)，有可能為美元跌破100日圓進(jìn)行套期保值。
以下是格林威治時(shí)間0300的1個(gè)月期外匯期權(quán)引申波幅：東京匯市紐約匯市東京匯市周一上周五上周五美元/日圓15.35%/15.65%14.70%/15.30%13.6%/14.1%歐元/美元11.00%/11.40%10.60%/11.0%10.5%/10.9%歐元/日圓12.75%/13.80%12.30%/12.80%11.6%/12.2%3個(gè)月期外匯期權(quán)的引申波幅：美元/日圓13.6%/14.2%13.4%/13.8%13.0%/13.4%上述引申波幅為場外交易市場平價(jià)期權(quán)的引申波幅。在1個(gè)月期德爾塔值為0.25的期權(quán)組合中，針對日圓看漲/美元看跌期權(quán)的引申波幅差為3.40%/3.90%，紐約市場上周五為3.20%/4.0%。
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