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本周最佳對沖貨幣:歐元/英鎊

打印本稿】 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年06月04日 11:16
   對于盤整的貨幣,對沖是比較好的策略,即在一個(gè)帳戶里同一時(shí)間買入賣出同一種貨幣對。每天我們都按對沖的合適度排列各主要貨幣對--對沖雷達(dá)。

    追尋對沖雷達(dá)的方法∶

    1)貨幣對沖雷達(dá)指數(shù)越低,此貨幣做對沖的風(fēng)險(xiǎn)也越低。(對沖雷達(dá)的計(jì)算方法在文章末列明)**

    2)對沖區(qū)間=盈利目標(biāo),如果匯價(jià)在對沖區(qū)間內(nèi),可同時(shí)做多做空。多頭倉位的盈利目標(biāo)在在對沖區(qū)間的頂部,空頭倉位的盈利目標(biāo)在對沖區(qū)間的低。目標(biāo)是盡可能在對沖區(qū)間的頂部或底部平倉多頭或空頭。

    3)止損位是關(guān)鍵支持或阻力位,將止損放在盤整區(qū)間頂部幾點(diǎn)之上,或區(qū)間底部幾點(diǎn)之下。破這些位表示區(qū)間已突破,對沖策略不再合適。

    



    



    **對沖雷達(dá)指數(shù)的計(jì)算

    平均真實(shí)波動區(qū)間是貨幣真實(shí)區(qū)間的90天均值,貨幣真實(shí)區(qū)間是以下三個(gè)值中的最大值∶當(dāng)前高點(diǎn)與當(dāng)前低點(diǎn)的差,當(dāng)前高點(diǎn)與前收盤的差,當(dāng)前低點(diǎn)與前收盤的差。

    對沖雷達(dá)指數(shù)是平均真實(shí)波動區(qū)間除以當(dāng)前匯價(jià)的百分率。例如,如果歐元/英鎊的平均真實(shí)波動區(qū)間是26點(diǎn),那麼對沖雷達(dá)就是0.0026/0.6602=0.4%。0.6602是歐元/英鎊的即時(shí)報(bào)價(jià)。

    本周對沖策略

    貨幣對∶歐元/英鎊

    對沖區(qū)間∶如果匯價(jià)在0.6870-0.6750間,可以同時(shí)買入賣出

    盈利目標(biāo)∶多倉在0.6870,空倉在0.6750

    止損∶多倉在0.6668下,空倉在0.6961上

    潛在盈利∶ 120點(diǎn)(包括交易成本和點(diǎn)差)

    

 
來源:理財(cái)18
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