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第一章 總則
第一條 為規(guī)范上海證券交易所(以下簡稱“交易所”)固定收益證券綜合電子平臺(tái)(以下簡稱“綜合電子平臺(tái)”)試行期間交易的登記結(jié)算業(yè)務(wù)，明確相關(guān)各方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《證券法》、《證券登記結(jié)算管理辦法》和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱“本公司”)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，制定本暫行辦法。
第二條 綜合電子平臺(tái)交易商之間的交易由本公司負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)的證券和資金結(jié)算。
第三條 交易商與其客戶辦理協(xié)議交易前，應(yīng)當(dāng)事先與客戶簽訂證券交易及變更登記協(xié)議。
交易商與客戶之間的交易，由交易商與其客戶自行完成證券和資金結(jié)算。
交易商與客戶之間的交易報(bào)經(jīng)綜合電子平臺(tái)確認(rèn)生效，并由交易商和客戶直接向本公司申報(bào)辦理相關(guān)證券的變更登記。
第四條 本暫行辦法沒有規(guī)定的，適用本公司其他相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定。
第二章 證券賬戶與證券登記
第五條 交易商參與綜合電子平臺(tái)交易的，應(yīng)當(dāng)使用其上海市場(chǎng)A股自營或機(jī)構(gòu)證券賬戶。
第六條 交易商之間的交易由本公司依據(jù)證券交收結(jié)果辦理變更登記。
第七條 證券持有記錄查詢、非交易過戶、質(zhì)押、協(xié)助司法凍結(jié)等業(yè)務(wù)按照本公司相關(guān)規(guī)則辦理。
第三章 交易商之間交易的清算交收
第八條 交易商自身具有本公司結(jié)算參與人資格的，通過其在本公司開立的證券交收賬戶和資金交收賬戶(即結(jié)算備付金賬戶)，分別完成與本公司的證券集中交收賬戶和資金集中交收賬戶之間的證券交收和資金交收；交易商自身不具有本公司結(jié)算參與人資格的，應(yīng)當(dāng)委托本公司的結(jié)算參與人，通過該結(jié)算參與人的證券交收賬戶和資金交收賬戶，分別完成與本公司的證券集中交收賬戶和資金集中交收賬戶之間的證券交收和資金交收。
結(jié)算參與人為證券公司的，應(yīng)當(dāng)通過其在本公司開立的自營證券交收賬戶和自營資金交收賬戶辦理交易商之間交易的證券交收和資金交收。
第九條 對(duì)于結(jié)算參與人負(fù)責(zé)結(jié)算的綜合電子平臺(tái)交易商之間的交易以及交易所集中競(jìng)價(jià)交易，本公司作為結(jié)算參與人的共同對(duì)手方，以結(jié)算參與人為單位，按照貨銀對(duì)付的原則，實(shí)行凈額清算、滾動(dòng)交收，最終交收時(shí)點(diǎn)為T+1日16:00。
第十條 交易日(以下簡稱“T日”)收市后，本公司將各結(jié)算參與人的綜合電子平臺(tái)交易商之間交易的資金數(shù)據(jù)(含隔夜回購及到期購回)，與T日集中競(jìng)價(jià)交易和非交易資金數(shù)據(jù)合并軋差計(jì)算進(jìn)行首次清算，形成各結(jié)算參與人的應(yīng)收或應(yīng)付資金凈額，并按此清算凈額進(jìn)行本暫行辦法第十二條至第十七條規(guī)定的待交收處理。
國債兌息資金的清算在待交收后處理，國債兌息資金與首次清算結(jié)果軋差后形成當(dāng)日的最終應(yīng)收或應(yīng)付資金凈額。
第十一條 根據(jù)T日交易證券清算結(jié)果，本公司將應(yīng)付證券交易商證券賬戶內(nèi)的凈應(yīng)付證券代為劃撥至其結(jié)算參與人證券交收賬戶，再劃撥至本公司證券集中交收賬戶。
第十二條 T日，結(jié)算參與人在完成其T-1日所有證券交易、有效認(rèn)購的資金交收后，其結(jié)算備付金賬戶內(nèi)仍有剩余可用資金的，該等剩余可用資金用于其負(fù)責(zé)結(jié)算的T日所有證券交易的資金清算交收。
結(jié)算參與人負(fù)責(zé)結(jié)算的T日所有證券交易資金首次清算后為凈應(yīng)付，同時(shí)其結(jié)算備付金賬戶內(nèi)剩余可用資金小于該應(yīng)付凈額，或者該結(jié)算參與人負(fù)責(zé)結(jié)算的T日所有證券交易資金首次清算后為凈應(yīng)收，同時(shí)不足以抵補(bǔ)該結(jié)算參與人結(jié)算備付金賬戶透支的，其差額部分為待交付金額。
第十三條 T日完成T-1日所有證券交易、有效認(rèn)購的資金交收后，結(jié)算參與人結(jié)算備付金賬戶內(nèi)剩余可用資金不小于T日其所有證券交易首次資金清算后的應(yīng)付凈額，或者T日其所有證券交易資金首次清算后為凈應(yīng)收的，本公司將該結(jié)算參與人的應(yīng)收證券從本公司的證券集中交收賬戶劃撥至該結(jié)算參與人證券交收賬戶，完成本公司與結(jié)算參與人之間不可撤銷的證券交收，并代為劃撥至相應(yīng)凈買入交易商的證券賬戶。
第十四條 T日完成T-1日所有證券交易、有效認(rèn)購的資金交收后，結(jié)算參與人結(jié)算備付金賬戶內(nèi)剩余可用資金小于T日其所有證券交易首次資金清算后的應(yīng)付凈額，且同時(shí)滿足以下兩個(gè)條件時(shí)，本公司按本條下一款的規(guī)定處理：
1、MIN｛(待交付金額-待處分證券價(jià)值-質(zhì)押式融資回購應(yīng)付款-交收擔(dān)保品價(jià)值)，T日所有證券交易資金首次清算后的應(yīng)付凈額｝>0；
2、T日結(jié)算參與人發(fā)生實(shí)施待交收制度的證券品種交易。
本公司按照綜合電子平臺(tái)證券(隔夜回購到期購回、隔夜回購和現(xiàn)貨交易)、集中競(jìng)價(jià)交易待交收品種證券，相同品種證券按由后向前的成交順序，依次將證券集中交收賬戶內(nèi)相當(dāng)于不足金額的應(yīng)收證券確定為待交收證券，暫不劃撥至該結(jié)算參與人證券交收賬戶和相應(yīng)買入方的證券賬戶。待交收證券的價(jià)值上限為：
待交收證券價(jià)值＝MIN｛(待交付金額-待處分證券價(jià)值-質(zhì)押式融資回購應(yīng)付款-交收擔(dān)保品價(jià)值)，T日所有證券交易資金首次清算后的應(yīng)付凈額｝
如無其他規(guī)定，待交收證券價(jià)值、待處分證券價(jià)值及交收擔(dān)保品價(jià)值均按T日收盤結(jié)算價(jià)計(jì)算。其中，采用凈價(jià)交易的債券，T日收盤結(jié)算價(jià)按以下公式計(jì)算；其他證券的T日收盤結(jié)算價(jià)即為T日收盤價(jià)。
T日收盤結(jié)算價(jià)＝T日收盤價(jià)(凈價(jià))+T日應(yīng)計(jì)利息
第十五條 T日,本公司將證券集中交收賬戶中除本暫行辦法上條確定的待交收證券以外的其他應(yīng)收證券劃撥至結(jié)算參與人證券交收賬戶, 并代為劃撥至相應(yīng)的應(yīng)收證券交易商證券賬戶。
第十六條 T+1日16：00，本公司將結(jié)算參與人最終應(yīng)付資金凈額由其結(jié)算備付金賬戶劃撥至本公司資金集中交收賬戶，在結(jié)算參與人已履行證券交收義務(wù)的前提下,將其最終應(yīng)收資金凈額由本公司資金集中交收賬戶劃入其結(jié)算備付金賬戶，完成與結(jié)算參與人之間不可撤銷的資金交收。
第十七條 T+1日16：00，結(jié)算參與人履行資金交收義務(wù)后，本公司將證券集中交收賬戶內(nèi)相應(yīng)待交收證券(如有)劃撥至該結(jié)算參與人證券交收賬戶，完成與結(jié)算參與人之間不可撤銷的證券交收，并代為劃撥至相應(yīng)的應(yīng)收證券交易商證券賬戶。
第十八條 對(duì)于綜合電子平臺(tái)國債隔夜回購交易，按照“自動(dòng)達(dá)成交易、兩次清算交收”的原則處理。國債隔夜回購成交日，本公司根據(jù)交易所成交結(jié)果進(jìn)行初次清算；國債隔夜回購到期日，本公司按照成交記錄自動(dòng)進(jìn)行購回清算。
初次清算金額=初次清算價(jià)格*成交數(shù)量。其中，初次清算價(jià)格=成交日參考價(jià)格+成交日應(yīng)計(jì)利息。
到期清算金額=初次清算金額。
第四章 違約處理與風(fēng)險(xiǎn)控制
第十九條 T日日終，結(jié)算參與人發(fā)生待交收的，本公司提請(qǐng)交易所對(duì)該結(jié)算參與人名下相關(guān)證券賬戶限制在下一交易日撤銷指定交易。
第二十條 T+1日16：00，結(jié)算參與人未能履行資金交收義務(wù)的，該結(jié)算參與人發(fā)生資金交收違約。
第二十一條 結(jié)算參與人發(fā)生資金交收違約的，本公司有權(quán)采取以下措施：
1、該違約結(jié)算參與人已指定的待處分證券、交收擔(dān)保品及所產(chǎn)生權(quán)益價(jià)值之和低于違約金額的，本公司對(duì)證券集中交收賬戶內(nèi)的相應(yīng)待交收證券及其權(quán)益按本辦法第十四條第二款規(guī)定的順序確定待處分證券，并轉(zhuǎn)入本公司專用清償證券賬戶，未被確定為待處分的證券及其權(quán)益劃入結(jié)算參與人證券交收賬戶，并代為劃撥至相應(yīng)證券賬戶。
違約金額為T+1日資金交收結(jié)束后，參與人應(yīng)付而未付的資金缺口，本公司對(duì)違約參與人收取違約金和違約墊息。
違約金=違約金額×千分之一×違約天數(shù)。違約墊息=違約金額×與結(jié)算銀行商定的金融同業(yè)活期存款利率×違約天數(shù)。
2、已確定的待處分證券價(jià)值低于違約金額的，扣取該結(jié)算參與人相當(dāng)于不足金額的自營證券，或采取其他必要方式進(jìn)行追償。
3、自T+2日起暫停該結(jié)算參與人綜合電子平臺(tái)買入交易的結(jié)算業(yè)務(wù)，并提請(qǐng)交易所從T+2日起限制通過該結(jié)算參與人結(jié)算的綜合電子平臺(tái)買入交易。
第二十二條 T+2日16：00，結(jié)算參與人補(bǔ)足違約金額的，本公司將相應(yīng)待處分證券及其權(quán)益從本公司專用清償證券賬戶劃撥至其證券交收賬戶，并代為劃撥至相應(yīng)證券賬戶；結(jié)算參與人仍未補(bǔ)足違約金額的，本公司有權(quán)從T+3日起處置相應(yīng)待處分證券及其權(quán)益，處置所得用于彌補(bǔ)違約金額。不足部分，本公司有權(quán)繼續(xù)追索；多余部分，本公司退還給結(jié)算參與人。
第二十三條 結(jié)算參與人未能按時(shí)履行證券交收義務(wù)的，則該結(jié)算參與人發(fā)生證券交收違約。
第二十四條 結(jié)算參與人發(fā)生證券交收違約的，本公司有權(quán)采取以下措施：
1、對(duì)于結(jié)算參與人因當(dāng)日發(fā)生資金交收違約，且已于當(dāng)日將上一交收日被待交收的證券賣出而導(dǎo)致的證券交收違約，本公司于當(dāng)日動(dòng)用專用清償證券賬戶內(nèi)的相應(yīng)待處分證券進(jìn)行處置平倉。
2、對(duì)于除前款規(guī)定外的證券交收違約，本公司將資金集中交收賬戶內(nèi)與違約結(jié)算參與人違約交收證券等值的資金確定為待處分資金，并對(duì)該違約結(jié)算參與人計(jì)收證券交收違約金：
違約金=違約交收證券價(jià)值×千分之一×違約天數(shù)。
違約交收證券價(jià)值按當(dāng)日收盤結(jié)算價(jià)計(jì)算。
3、提請(qǐng)交易所對(duì)該結(jié)算參與人名下發(fā)生除第一款規(guī)定外的證券交收違約的證券賬戶限制撤銷指定交易。
第二十五條 一級(jí)交易商結(jié)算參與人發(fā)生上條第一款規(guī)定外的證券交收違約且違約交收的證券為其做市券種的，本公司有權(quán)提請(qǐng)交易所，從下一交易日起限制所有一級(jí)交易商證券賬戶對(duì)該種證券的賣出申報(bào)不得超過其證券賬戶的可交易余額。
第二十六條 證券交收違約次一交收日，結(jié)算參與人補(bǔ)足違約交收證券的，本公司將相應(yīng)待處分資金從本公司專用清償資金賬戶劃撥至其資金交收賬戶；結(jié)算參與人仍未補(bǔ)足違約交收證券的，本公司有權(quán)自發(fā)生證券交收違約后的第二個(gè)交收日起以待處分資金購買違約交收的證券，彌補(bǔ)購買證券所產(chǎn)生的各項(xiàng)稅費(fèi)、傭金以及賣空期間墊付的權(quán)益資金、違約金等。不足部分，本公司有權(quán)繼續(xù)追索；多余部分，本公司退還給結(jié)算參與人。
第二十七條 本公司有權(quán)對(duì)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)較大的結(jié)算參與人采取調(diào)整最低結(jié)算備付金繳存比例，要求其提供額外擔(dān)保品，或暫停該結(jié)算參與人相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)并提請(qǐng)交易所限制相關(guān)證券交易、報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)等風(fēng)險(xiǎn)管理措施。
第五章 附 則
第二十八條 交易商對(duì)于自營的賬戶中持有的、在綜合電子平臺(tái)掛牌的固定收益證券可以通過綜合電子平臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)托管申報(bào)。
第二十九條 本暫行辦法所稱“綜合電子平臺(tái)”、“交易商”、“一級(jí)交易商”、“交易商之間的交易”、“交易商與客戶之間的交易”、“參考價(jià)格”等用語的定義同《上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺(tái)交易試行辦法》。
第三十條 本暫行辦法適用于在綜合電子平臺(tái)掛牌的國債。
第三十一條 本暫行辦法由本公司負(fù)責(zé)修訂和解釋。
第三十二條 本暫行辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。
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